ЗАДАЧА РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ СТАТИСТИЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Ключові слова:
задача розподілу ресурсів, статистична невизначеність, оптимальний розв’язок, критерії оптимальності, комп’ютерне моделюванняАнотація
Здійснено моделювання впливу статистичної невизначеності на оптимальний розв’язок задачі розподілу інвестицій. Показано, що у цьому випадку можливі декілька варіантів планів, які для конкретних реалізацій випадкових параметрів можуть бути оптимальними. Розглянуто альтернативні критерії оптимальності для таких задач.
Посилання
1. Bellman R. Dinamicheskoe programmirovanie i sovremennaya teoriya upravleniya / R. Bellman, R. Kabala. – M.: Izd-vo «Nauka», 1969. – 119 s.
2. Vagner G. Osnovyi issledovaniya operatsiy / G.Vagner. – M.: Izd-vo «Mir», 1973. – T. 3. – 501 s.
3. Venttsel E.S. Issledovanie operatsiy. Zadachi, printsipyi, metodologiya: uchebnoe posobie / E.S. Venttsel. – M.: KNORUS, 2013. – 192 s.
4. Zaichenko Yu.P. Doslidzhennia operatsii: navch. posibn. [dlia stud. VNZ] / Yu.P. Zaichenko. – K.: ZAT «VIPOL», 2000. – 687 s.
5. Taha Hemdi A. Vvedenie v issledovanie operatsiy / Hemdi A. Taha. – M.: Izdatelskiy dom «Vilyams», 2005. – 912 s.
6. Rostova E.P. Postanovka zadachi dinamicheskogo programmirovaniya dlya raspredeleniya sredstv po upravleniyu riskami na predpriyatii. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. – 2013. – #6 (4), tom 15. – S. 1078-1081.
7. Rostova E.P. Matematicheskaya model optimalnogo raspredeleniya sredstv na upravlenie riskami v sisteme «tsentr-agentyi» s pomoschyu dinamicheskogo programmirovaniya. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsialnyie nauki. – 2016. – #2 (42). – S. 57-62.
8. Petlin I.V., Tsehelyk H.H. Vykorystannia metodu dynamichnoho prohramuvania dlia pidvyshchennia efektyvnosti investytsiinoi diialnosti u sferi silskoho zelenoho turyzmu. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – 2013. – Vyp 4, tom 23. – S. 307-314.
9. Prilutskiy M.H., Kumagina E.A. Upravlyaemyiy frontalnyiy algoritm resheniya zadachi raspredeleniya resursov v setevyih kanonicheskih strukturah. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. – 2008. – #6. – S. 152-155.
10. Kostyukevich V.M., Davyidkov G.A., Hotina I.G. Optimalnoe raspredelenie resursov s ispolzovaniem dinamicheskogo programmirovaniya. Resources and Technology. – 2008. – Tom 7. – S.49 -51.
11. Sutyagina N.I. Metod dinamicheskogo programmirovaniya pri prinyatii mikroekonomicheskogo resheniya. Vestnik NGIEI.–2014.– #11(42). –S. 72-77.
12. Dokuchaev A.V., Kotenko A.P. Algoritmyi resheniya stohasticheskih zadach dinamicheskogo programmirovaniya bolshoy razmernosti. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. Seriya Fiziko-matematicheskie nauki. – 2008. – #2 (17). – S. 203-209.
13. Sergeev S.M. Matematicheskoe modelirovanie seti torgovyih predpriyatiy. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. – 2012. – Vyip. 1, tom 8. – S. 66-71.
14. P. Bonami, M. A. Lejeune. Optimization Problems Under Stochastic and Integer Constraints. Operations Research. – 2009.–V. 57, No 3. – P. 650 – 670.
15. Dentcheva D. (2006) Optimization Models with Probabilistic Constraints. In: Calafiore G., Dabbene F. (eds) Probabilistic and Randomized Methods for Design under Uncertainty. Springer, London. – P. 49 – 97.
16. Norio Hibiki. Multi-period stochastic optimization models for dynamic asset allocation. Journal of Banking & Finance. – 2006. – V.30, Is. 2. – P. 365-390.
2. Vagner G. Osnovyi issledovaniya operatsiy / G.Vagner. – M.: Izd-vo «Mir», 1973. – T. 3. – 501 s.
3. Venttsel E.S. Issledovanie operatsiy. Zadachi, printsipyi, metodologiya: uchebnoe posobie / E.S. Venttsel. – M.: KNORUS, 2013. – 192 s.
4. Zaichenko Yu.P. Doslidzhennia operatsii: navch. posibn. [dlia stud. VNZ] / Yu.P. Zaichenko. – K.: ZAT «VIPOL», 2000. – 687 s.
5. Taha Hemdi A. Vvedenie v issledovanie operatsiy / Hemdi A. Taha. – M.: Izdatelskiy dom «Vilyams», 2005. – 912 s.
6. Rostova E.P. Postanovka zadachi dinamicheskogo programmirovaniya dlya raspredeleniya sredstv po upravleniyu riskami na predpriyatii. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. – 2013. – #6 (4), tom 15. – S. 1078-1081.
7. Rostova E.P. Matematicheskaya model optimalnogo raspredeleniya sredstv na upravlenie riskami v sisteme «tsentr-agentyi» s pomoschyu dinamicheskogo programmirovaniya. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsialnyie nauki. – 2016. – #2 (42). – S. 57-62.
8. Petlin I.V., Tsehelyk H.H. Vykorystannia metodu dynamichnoho prohramuvania dlia pidvyshchennia efektyvnosti investytsiinoi diialnosti u sferi silskoho zelenoho turyzmu. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – 2013. – Vyp 4, tom 23. – S. 307-314.
9. Prilutskiy M.H., Kumagina E.A. Upravlyaemyiy frontalnyiy algoritm resheniya zadachi raspredeleniya resursov v setevyih kanonicheskih strukturah. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. – 2008. – #6. – S. 152-155.
10. Kostyukevich V.M., Davyidkov G.A., Hotina I.G. Optimalnoe raspredelenie resursov s ispolzovaniem dinamicheskogo programmirovaniya. Resources and Technology. – 2008. – Tom 7. – S.49 -51.
11. Sutyagina N.I. Metod dinamicheskogo programmirovaniya pri prinyatii mikroekonomicheskogo resheniya. Vestnik NGIEI.–2014.– #11(42). –S. 72-77.
12. Dokuchaev A.V., Kotenko A.P. Algoritmyi resheniya stohasticheskih zadach dinamicheskogo programmirovaniya bolshoy razmernosti. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. Seriya Fiziko-matematicheskie nauki. – 2008. – #2 (17). – S. 203-209.
13. Sergeev S.M. Matematicheskoe modelirovanie seti torgovyih predpriyatiy. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. – 2012. – Vyip. 1, tom 8. – S. 66-71.
14. P. Bonami, M. A. Lejeune. Optimization Problems Under Stochastic and Integer Constraints. Operations Research. – 2009.–V. 57, No 3. – P. 650 – 670.
15. Dentcheva D. (2006) Optimization Models with Probabilistic Constraints. In: Calafiore G., Dabbene F. (eds) Probabilistic and Randomized Methods for Design under Uncertainty. Springer, London. – P. 49 – 97.
16. Norio Hibiki. Multi-period stochastic optimization models for dynamic asset allocation. Journal of Banking & Finance. – 2006. – V.30, Is. 2. – P. 365-390.
Завантаження
Опубліковано
2020-05-04
Номер
Розділ
Статьи
