МОДЕЛЬ ЧАСОВОГО РЯДУ З ФРАКТАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ

Abstract

В статті розглянута моделювання фінансових часових рядів з високою ступенем нелінійної мінливості, що часто демонструють фрактальні властивості. Розглянутий алгоритм аналізу та прогнозування часових рядів з фрактальною структурою.