МОДЕЛЬ ЧАСОВОГО РЯДУ З ФРАКТАЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ
Keywords:
часові ряди, фрактальна структура, прогнозуванняAbstract
В статті розглянута моделювання фінансових часових рядів з високою ступенем нелінійної мінливості, що часто демонструють фрактальні властивості. Розглянутий алгоритм аналізу та прогнозування часових рядів з фрактальною структурою.
References
1. Светлов Кирилл Владимирович. Стохастические методы анализа рынка заимствований: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.13 / Светлов Кирилл Владимирович;[Место защиты: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет"].- Санкт-Петербург, 2016.- 143 с.
2. Люу Ю. Методы и алгоритмы финансовой математики. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. — 751 с.
3. Бородин А. Н. Случайные процессы. — СПб.: Лань, 2012. — 640 с.
4. Gibson R., Lhabitant F., Talay D. Modeling the term structure of interest rates: A review of the literature // Foundations and Trends in Finance. — 2010. — Vol. 5, no. 1-2
5. Ярушкина, Н.Г. Интеллектуальный анализ временных рядов: Учебное пособие / Н.Г. Ярушкина, Т.В. Афанасьева, И.Г. Перфильева. – Ульяновск: УлГТУ, 2010 – 324 с
6. Mandelbrot B. 1997.Fractals and Scaling in Finance. Springer: New York.
7. Старченко, Н.В. Индекс фрактальности и локальный анализ хаотических временных рядов. [Текст]: дис. канд.. физ-мат. наук: 01.01.03: защищена 15.02.2006 / Старченко Николай Викторович
8. Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы / Б. Мандельброт. – М.: Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004.
9. Atkins P.W., Beran J.A. General Chemistry, N.Y.: Scientific American Books, 1992, 922 p.
10. Schertzer D, Lovejoy S, Schmitt F, Chigirinskaya Y, Marsan D. 1997. Multifractal cascade dynamics and turbulent intermittency.Fractals 5:427–471
11. Лукашин Ю.П. О возможности краткосрочного прогнозирования курсов валют с помощью простейших статистических моделей / Ю.П. Лукашин // Вестник МГУ. - 1990. - Сер. 6. Экономика. - № 1.- С. 75-84.
12. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории хаоса в инвестициях и экономике. – М.: Интернет-трейдинг, 2004], 98 Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. – М.: Мир, 2000.
13. Перцовский О.Е. Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью / О.Е. Перцовский-М.: ГУ ВШЭ, 2004
2. Люу Ю. Методы и алгоритмы финансовой математики. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. — 751 с.
3. Бородин А. Н. Случайные процессы. — СПб.: Лань, 2012. — 640 с.
4. Gibson R., Lhabitant F., Talay D. Modeling the term structure of interest rates: A review of the literature // Foundations and Trends in Finance. — 2010. — Vol. 5, no. 1-2
5. Ярушкина, Н.Г. Интеллектуальный анализ временных рядов: Учебное пособие / Н.Г. Ярушкина, Т.В. Афанасьева, И.Г. Перфильева. – Ульяновск: УлГТУ, 2010 – 324 с
6. Mandelbrot B. 1997.Fractals and Scaling in Finance. Springer: New York.
7. Старченко, Н.В. Индекс фрактальности и локальный анализ хаотических временных рядов. [Текст]: дис. канд.. физ-мат. наук: 01.01.03: защищена 15.02.2006 / Старченко Николай Викторович
8. Мандельброт Б. Фракталы, случай и финансы / Б. Мандельброт. – М.: Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2004.
9. Atkins P.W., Beran J.A. General Chemistry, N.Y.: Scientific American Books, 1992, 922 p.
10. Schertzer D, Lovejoy S, Schmitt F, Chigirinskaya Y, Marsan D. 1997. Multifractal cascade dynamics and turbulent intermittency.Fractals 5:427–471
11. Лукашин Ю.П. О возможности краткосрочного прогнозирования курсов валют с помощью простейших статистических моделей / Ю.П. Лукашин // Вестник МГУ. - 1990. - Сер. 6. Экономика. - № 1.- С. 75-84.
12. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории хаоса в инвестициях и экономике. – М.: Интернет-трейдинг, 2004], 98 Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. – М.: Мир, 2000.
13. Перцовский О.Е. Моделирование валютных рынков на основе процессов с длинной памятью / О.Е. Перцовский-М.: ГУ ВШЭ, 2004
Downloads
Published
2020-05-04
Issue
Section
Статьи
